Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções.
Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções:
Crie suas próprias ferramentas analíticas para maiores retornos.
Pearson Education, publicação como FT Press.
No "Microsoft Excel for Stock and Option Traders", Jeff Augen, autor da Volatility Edge na Trading de Opções, tem como objetivo ajudar os investidores privados de mentalidade técnica a aprender a correr um pouco mais rápido do que o mercado. A análise estatística mais complexa e a construção de modelos estão agora ao alcance de qualquer investidor que tenha acesso a uma plataforma de negociação e uma cópia do Microsoft Excel. O livro destina-se a ajudar os investidores a traduzir questões complexas em modelos simples de planilhas.
Minha impressão inicial deste livro foi que beneficiaria o investidor mais sofisticado familiar e confortável com planilhas e bancos de dados do Excel. O livro não era para o comerciante que não possui habilidades aritméticas avançadas ou que ainda não está bem versado na arte de planilhas ou bancos de dados.
Mas Augen faz um bom trabalho de desmistificar os principais conceitos analíticos e ensina todas as habilidades do Excel que um investidor precisa. Usando exemplos realistas, Augen explica tudo, desde condicionais simples e expressões até programação de macro Visual Basic sofisticada.
Investidor e escritor privado, Augen passou mais de 10 anos construindo um portfólio de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos.
Augen diz que os investidores que se limitam a indicadores tradicionais na prateleira sempre perderão dinheiro para comerciantes sofisticados armados com ferramentas mais poderosas. Os tempos mudaram. Os investidores inteligentes de hoje tendem a concentrar sua atenção na análise de distorções sutis na volatilidade e na identificação de anomalias nos preços das derivadas.
Os avanços tecnológicos tornam muito difícil para o público investidor competir em operações de curto prazo. Neste livro, os investidores individuais devem encontrar orientações práticas suficientes para fechar a lacuna no conhecimento tecnológico.
O livro de Augen visa dar ao comerciante uma vantagem sobre aqueles que realizam meios mais tradicionais de negociação e análise técnica. No entanto, não é um livro sobre gráficos técnicos. & ldquo; Nosso objetivo será desenvolver habilidades e ferramentas que possam continuar a revelar novas oportunidades comerciais, independentemente das mudanças nos comportamentos do mercado ou da economia mundial, & rdquo; diz o autor.
O livro, em essência, incentiva o investidor privado a usar o Excel 2007/2018 para melhorar sistematicamente como ele ou ela analisa negócios; para descobrir as distorções do mercado a tempo de lucrar com elas; e identificar novas correlações que o mercado negligenciou.
O livro explora sucintamente a relação entre planilhas e bancos de dados. Os cálculos que são complexos para programar em um banco de dados muitas vezes podem ser realizados com uma única introdução em uma planilha. As planilhas podem resolver muitos problemas complexos sem qualquer programação.
Por outro lado, os bancos de dados podem crescer muito mais do que as planilhas. Eles também podem integrar fontes de informação diferentes, incluindo planilhas, outros bancos de dados e páginas da Web, em uma única infra-estrutura de dados.
O livro está cheio de tabelas para ilustrar como as planilhas detalham cuidadosamente as várias estatísticas relevantes de uma determinada ação indicada pelo símbolo de estoque. Existem muitos gráficos que exemplificam a funcionalidade de visualização de dados do Excel e rsquo; s.
Patrick Kelly é um escritor freelancer com antecedentes em relatórios de mercado de commodities.
Folha de cálculo do Tracker de opções.
por scott & middot; Publicado em 10 de outubro de 2018 e middot; Atualizado em 25 de outubro de 2017.
Se você seguir Opções de Caça, você saberá que eu estava trabalhando em uma planilha para rastrear opções. A versão 1.0 está agora completa. Atualmente, ele trabalha para vender chamadas cobertas, vendendo itens protegidos em dinheiro e vendendo itens nus. Também funcionará para vender chamadas nulas, mas não consegui calcular os cálculos da margem de reserva de caixa para esse comércio ainda.
Isto é o que parece:
Clique aqui para acessar a Planilha de rastreamento de opções no Google Sheets.
Você precisará clicar em Arquivo & gt; Faça uma cópia & # 8230; para começar a usá-lo você mesmo.
Tal como acontece com a minha folha de cálculo de rastreador de dividendos, as células laranja são aquelas que você edita manualmente e as células verdes são calculadas automaticamente. Aqui é o que cada coluna significa:
O símbolo do ticker para o estoque subjacente ao contrato da opção. Utilizo uma chamada do Google Finance para pesquisar o preço das ações, então você deve usar o símbolo do ticker conforme reconhecido pelo Google Finance.
Aberto Data é a data em que o contrato da opção foi aberto.
A data de valida é a data de validade e é a data em que o contratado está agendado para terminar. Se você decidir fechar um contrato cedo, certifique-se de atualizar a Data de fechamento (veja abaixo).
Digite & # 8220; Ligue e # 8221; ou & # 8220; Put & # 8221; aqui, dependendo do tipo de contratado que você abriu.
Isso significa compra ou venda e refere-se à forma como a opção foi iniciada. Se você vende uma colocação você está tecnicamente vendendo para abrir. & # 8221; A maioria das pessoas provavelmente manterá isso como um S.
Preço de estoque DOC.
Insira o preço do estoque subjacente no momento em que você abriu o contrato. Este campo é usado para calcular a taxa de retorno anualizada para uma conta de margem e é usado no cálculo para determinar a reserva de caixa da margem.
Dias para expiração. Isso mostra os dias restantes no contrato de opção. Se a opção já tiver expirado, será exibido 0 em vez de um número negativo.
Preço de estoque atual.
Este campo mostra o preço atual das ações do estoque subjacente.
Break Even Price.
Este campo mostra o preço de compensação para a opção exclusiva de quaisquer taxas. Por exemplo, se eu vendi uma venda em uma ação com um preço de US $ 100 e recebi um prêmio de US $ 1,50, meu preço de parcelamento é de US $ 98,50. Se eu vendesse uma chamada coberta nesse mesmo estoque e recebi US $ 1,00, meu ponto de equilíbrio seria de US $ 101.
O preço de exercício da opção.
O prémio é o dinheiro arrecadado pela venda de uma colocação ou chamada. É também o que você paga se comprar uma put ou chamada. Uma vez que os contratos são negociados em incrementos de 100 ações, você inserirá a coluna 2.38 na coluna se você receber US $ 238 no prêmio.
C significa contratos e indica quantos contratos você vendeu ou comprou.
(Put) Reserva de caixa.
Este campo mostra a quantidade de dinheiro necessária para vender a opção. Este será 100 x o preço de exercício. Para uma conta que não seja de margem, esse valor total precisa estar na conta antes de seu corretor permitir que o comércio atravesse. É por isso que isso é chamado de caixa segura. Esse dinheiro é marcado para esse comércio de opções caso ele seja colocado para você. Se você vendeu uma chamada, esse campo não é usado.
(Put) Margin Reserve.
Este campo calcula a quantidade de dinheiro necessária na conta para uma venda desnuda vendida em uma conta com margem. Eu usei os cálculos de Schwab para isso, que é (25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção de preço de venda - qualquer valor fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos. Se o seu intermediário tiver requisitos diferentes, esta fórmula pode ser atualizada para refletir isso.
(Chamada) Base de custo / Compartilhamento.
Este campo é para venda de chamadas cobertas. Pode ser usado para calcular a taxa de retorno anualizada (coluna U). No entanto, esse campo não é usado atualmente. A taxa de retorno anualizada baseia-se unicamente na taxa de retorno da opção, conforme calculado sobre o preço de exercício. Não leva em consideração ganhos ou perdas da venda do estoque subjacente. Eu fiz isso para manter esta planilha dedicada ao lucro / perda apenas relacionada às opções. Qualquer transação de estoque pode ser realizada em uma planilha separada. Isso pode ser alterado editando a fórmula na coluna U, se desejado. Deixe-me saber se você está interessado nisso e eu posso fazer a fórmula para você. O cálculo da taxa de retorno pode ser complicado, conforme discutido aqui: Cálculo de lucros de chamadas cobertas - Não tão fácil quanto isso soa.
Insira quaisquer taxas associadas ao comércio. Se eu vendesse para abrir um contrato e expirasse, então eu simplesmente coloquei a taxa do comércio inicial. Se eu comprei fechar a opção, eu adicionaria essa comissão adicional ao valor original.
Este é o preço para sair da opção. Se expirou, então você quer deixá-lo em branco ou digitar 0. Se você comprou para fechar, digite o que você pagou.
Esta é a data em que você fechou a opção ou expirou. Ele é usado para calcular a coluna Dias Recorridos e é importante para calcular com precisão a taxa de retorno anualizada.
Isso mostra o lucro ou perda final para cada troca de opções finalizadas. A célula será verde escuro para lucro e vermelho para uma perda.
ROR Anualizado para Opções.
Isso calcula a taxa de retorno anualizada para o comércio de opções. Conforme descrito acima, não inclui nenhum lucro ou perda da venda do estoque subjacente em uma situação de chamada coberta.
Margem ROR Anualizada.
Calcula a taxa de retorno anualizada com base na reserva de caixa de menor margem. Este campo é usado apenas neste ponto para puts. Ainda não está configurado para calcular a taxa de retorno para chamadas nulas.
Aberto, fechado ou exercido. Um exemplo de exercício seria que você vendeu uma chamada coberta e ele se chamou de você.
Eu incluí esta coluna no caso de você ter várias contas nas quais você faz sua opção de negociação.
A folha Puts / Calls é onde você insere todos os dados das transações.
Para a minha planilha, decidi que é melhor "perceber" o lucro ou a perda quando o comércio de opções está realmente concluído. Embora seja bom reservar o prêmio coletado como lucro para o mês em que você o vendeu, faz mais sentido realizá-lo depois que a opção for fechada, seja por meio do prazo de validade ou pela compra da opção para fechar. Isso mantém as coisas simples. Se eu precisasse rolar uma opção, eu primeiro finalizaria a opção antiga comprando para fechar e depois abrir uma nova na última fila.
Ao fazer as coisas dessa maneira, todo o comércio está completo em uma única linha. Facilita a passagem para a coluna de lucro / perda e veja como cada uma de suas opções foi executada.
A folha de resumo mostra automaticamente o lucro / perda total que é realizado e não realizado, as reservas de caixa para os negócios abertos e as taxas totais. E, como é semelhante ao meu rastreador de dividendos, também mostra uma tabela que exibe a renda da opção mensal a cada ano.
Por favor, deixe-me saber o que você pensa! Esta é a versão 1.0, mas entrei em todas as minhas transações de opções em 2018 e 2018 e parece muito bom. Quaisquer outras características que você gostaria de ver?
A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você achar essa planilha útil, considere doar para apoiar meu fundo de café e custos de hospedagem. Obrigado!
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4 de dezembro de 2018.
por scott & middot; Publicado em 4 de dezembro de 2018 e middot; Última modificação em 3 de outubro de 2018.
Folha de Cálculo de Reinvendimento e Crescimento de Dividendos.
por scott & middot; Publicado em 25 de março de 2018 e middot; Última modificação em 24 de outubro de 2017.
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4 de fevereiro de 2018.
por scott & middot; Publicado em 4 de fevereiro de 2018 e middot; Última modificação em 25 de outubro de 2017.
41 Respostas.
Obrigado Scott por ter tomado o tempo para puxar este rastreador juntos. Você sabe que eu sou um grande fã do seu rastreador de dividendos. Eu tentei fazer minhas próprias opções rastreadoras, mas não compara com essa que você acabou de criar. Como um testador beta desse rastreador, posso honestamente dizer aos seus leitores que é muito incrível. A versão que testei didn & # 8217; t tem uma página de resumo. Obrigado por adicionar isso. Muito apreciado.
Você é bem-vindo! Se houver quaisquer outros recursos que você e outras opções de comerciantes estejam procurando, avise-me e I & # 8217; verá o que posso juntar.
Obrigado pela ferramenta do rastreador. Apenas uma questão em relação ao cálculo da reserva de margem (Put) e da reserva de margem (Put). Se a fórmula não contiver um cheque se a opção ainda estiver aberta. Se a opção estiver fechada, não há mais necessidade da reserva para que a folha indique uma reserva mais alta que seja necessária.
Oi, John, obrigado pelo comentário. Há um cheque de se a opção está aberta ou não na seção de Reserva de caixa da folha de Resumo. Não incluí esse cheque na folha Puts / Calls. Você gostaria que fosse adicionado lá também?
Obrigado Scott! Eu sou fã do seu rastreador de dividendos e feliz em ver um rastreador de opções também. Selling Puts está me ajudando a me recuperar de um investimento terrível que fiz no meu IRA de Rollover; comprou uma ação de 1K de estoque há alguns anos atrás em US $ 29 e caiu para US $ 6 em um período de 1-2 semanas. Eu sou agora uma DGI, vendendo Puts para coletar rendimentos enquanto eu preencher meu portfólio.
Eu vou ver se eu posso incorporar os rastreadores de dividendos e opções em um. Perguntando-me se você pensou em fazer isso.
Aliás, tenho contas suficientes na Scottrade que me dão negócios regulares gratuitos, eu só tenho que pagar pelas opções. E eu amo o FRIP, F for Flexible. Os dividendos que eu coleciono entram em uma piscina para comprar outras ações, até 4, automaticamente sem taxas. Obrigado novamente.
Você está bem vindo, Adam! Na verdade, eu combinei o rastreador de dividendos e opções em uma única planilha para uso pessoal. Se você quiser obter uma cópia disso, envie-me seu e-mail no link Contato.
Obrigado! Desculpe por saber sobre a perda no seu IRA, mas excelente trabalho usando opções para recuperar esse montante. Acabei de verificar novembro e as opções adicionaram US $ 443 à minha renda neste mês e # 8230, muito surpreendente!
Acabei de enviar-lhe uma cópia da planilha que eu uso. Deixe-me saber como você gosta. Ele combina as opções e os dividendos em uma única planilha. Não o soltei publicamente porque poderia ficar confuso e / ou ter informações estranhas para aqueles que não trocam opções comerciais.
O FRIP da Scottrade & # 8217; S parece incrível. Wish Schwab fez algo parecido.
Eu tinha algumas planilhas de cálculo de retorno de opção individual que eu estava usando, mas ter tudo em uma planilha é incrível, então, obrigado! Eu tenho algumas perguntas, 1. Você tem sua planilha de opções no formato Excel por acaso? Quando tentei copiá-lo do Google Drive, as fórmulas didn & # 8217; t traduzem. 2. Você poderia me enviar sua versão mais atualizada da planilha de suas opções e de outras que você usa para rastrear seus investimentos? Isso seria incrível! E 3. Você descobriu como incluir uma fórmula ou outras colunas de casal para calcular seus ganhos em uma posição de chamada coberta em um estoque que você já possui? Muito obrigado!
Fico feliz por gostar das planilhas! I & # 8217; ll endereço cada uma das suas questões aqui.
1. Não tenho a planilha disponível no Excel. Tenho certeza de que poderia ser traduzido, mas, como é agora, ele usa algumas fórmulas que só funcionam no Google Sheets (principalmente aqueles que dependem de procurar dados on-line).
2. As versões mais recentes de todas as minhas planilhas de investimento estão disponíveis on-line aqui.
3. Eu definitivamente poderia incluir uma fórmula para calcular os ganhos em uma posição de chamada coberta. Eu deixei isso fora, mas vou voltar para você em breve com esse recurso.
Obrigado, Scott. Eu sou novo em opções e estava procurando por algo assim, e sua folha excedeu as minhas expectativas! Vou verificar o rastreador de dividendos em seguida. Obrigado novamente, realmente aprecio o tempo que você deve colocar nisso e a generosidade em compartilhá-lo.
Olá usuários de planilhas de opções,
Acabei de lançar uma pequena atualização que agora calcula corretamente os retornos anualizados. Estava ligeiramente na versão inicial. Além disso, esta nova versão agora também rastreia rendimentos anualizados para comprar chamadas e coloca-as, além de vendê-las. (Obrigado por encontrar estes, Ryan!)
Na próxima atualização, incluirei uma fórmula para calcular os ganhos em uma chamada coberta.
Eu acho que tenho o mais recente, mas não parece calcular uma chamada coberta. Você pode me informar os passos para uma chamada coberta.
Trabalho fantástico! Já amamos e utilizamos a sua folha de cálculo de dividendos e # 8230, agora encontrou isso hoje. Eu vi em & # 8220; folhas escondidas & # 8221; há espaços reservados para & # 8220; spreads & # 8221; e & # 8220; condores de ferro & # 8221 ;. Eles estão vazios? Isso ainda está em progresso? 98% do que eu faço são spreads & # 8230; então, se é um trabalho em progresso, aguardarei felizmente até chegar a porção!
Fico feliz que você esteja gostando das planilhas. Sim, spreads e condors de ferro são duas coisas em que eu vou trabalhar. Primeiro quis me certificar de que simples chamadas e colocações funcionaram bem primeiro. Eu não tenho um prazo para spreads ainda, mas espero que em breve.
Excelente rastreador !! Ansioso para a próxima versão para Iron Condors e Spreads 🙂 Obrigado por compartilhar!
Além disso, como outro usuário mencionou sobre ter tudo em uma grande planilha eletrônica (rastreador de dividendos, rastreador de ações / opções, etc.), eu adoraria essa opção também. Talvez 2 downloads / versões diferentes?
I & # 8217; verá o que posso fazer. O problema vem que se eu fizer uma mudança em uma planilha, então eu também tenho que fazer essa mudança em todas as versões do mesmo. Eu faço perguntas suficientes sobre coisas simples na planilha de dividendos que eu sinto que adicionar mais funcionalidades com opções pode torná-la muito complexa. Eu verificarei se existe uma maneira simples de combinar os dois.
Obrigado por criar sua planilha enganosamente simples, mas elegante, para negociações de opções de rastreamento; chamadas cobertas especificamente. Você tem algum plano no futuro para adicionar um nível de segurança adicional às suas planilhas de chamadas cobertas, oferecendo uma versão de colar ou colar casada? Isso é algo que eu # 8217; d & # 8216; salte para & # 8217; muito rapidamente, já que tenho 60 anos de idade, muito conservador e fanaticamente ansioso para preservar o meu princípio comercial; e sem qualquer prova do que estou prestes a dizer, estou quase certo de que existe um mercado maior lá para Collar ou casado, colocou a planilha como (eu acredito) que a maioria dos investidores da CC está dentro ou perto da idade de aposentadoria e é a maior segmento de investidores CC americanos; Seus pensamentos?
Estou definitivamente aberto à criação de versões adicionais. Eu estava indo trabalhar em condores de ferro em seguida. Eu também examinarei casados e coleiras. Obrigado por seu comentário. E, eu estou satisfeito com o rastreador de chamadas put / covered está funcionando bem para você.
Onde está o arquivo? Eu não consigo achar.
O Google interrompeu sua galeria de modelos e ainda não migrou os modelos criados pelo usuário ainda. Pode ser acessado diretamente aqui. Basta clicar em & # 8220; Arquivo & # 8221; e depois & # 8220; Faça uma cópia & # 8221;
Obrigado por compartilhar seu trabalho.
Você está bem-vindo, Mark! As pessoas felizes acham útil.
Muito obrigado pelo seu trabalho, começará a trabalhar nisso.
Ame sua planilha de rastreamento de opções. Como posso obter uma cópia disso. Você vende um programa? Eu sou um comerciante ativo, mas sabia as opções. Todos me aconselham a manter registros detalhados e sua planilha é a melhor que eu já tenha visto.
Por favor, aconselhe e agradeça pelo seu tempo.
Estou feliz por você gostar! A planilha do rastreador de opções é de uso gratuito. Acabei de criá-lo no meu tempo livre. Para usar, basta seguir o link na parte inferior desta página. Certifique-se de ter iniciado sessão no Google antes de clicar no link. Em seguida, clique no & # 8220; Use Template & # 8221; botão no canto superior direito. Deixe-me saber se você tem mais perguntas.
Obrigado por uma excelente planilha eletrônica. No entanto, tenho uma pergunta. Se eu vender uma chamada em um estoque com um preço de exercício de US $ 100,00 e recebo um prêmio de US $ 1,00 para a Opção, o meu ponto de equilíbrio não deve ser de US $ 99,00 e não US $ 101,00, conforme indicado nas instruções?
Além disso, por algum motivo, não vejo nenhuma ação (por assim dizer) na seção Resumo. Há algo que eu tenho que fazer para que ele seja atualizado?
Desculpe, fiquei confuso. Você está correto e estou enganado. Seu número de interrupção está certo.
As tabelas mensal e anual não estão funcionando.
Grande planilha, obrigado por todo o trabalho árduo que você colocou, para tornar nossas vidas muito mais simples.
Alguns comentários / perguntas / problemas / sugestões, quando trabalhamos com nossa própria cópia:
a) NÃO exclua nenhuma linha, particularmente a linha 2 (desde que eu não tive nenhum Contrato de Compra para começar), ou então algumas fórmulas na guia Resumo são eliminadas, e precisam ser editadas manualmente para ver se há correção.
b) NÃO anexe manualmente uma linha no final. Em vez disso, copie, diga a última linha anterior e modifique-a. Caso contrário, todas as linhas verdes para essa linha acabariam em branco também.
c) Uma sugestão: uma vez que a coluna Status (W) precisa ser editada manualmente, talvez ela também esteja em laranja.
Gostaria que houvesse uma maneira de ajustar o lucro / perda com inteligência, quando eu coloque # 8201 ;, em um contrato Put e acabe com uma perda (pelo menos no primeiro dia). Ah, bem, vou tentar apertá-lo sozinho. Não há fim de tornar este ótimo produto ainda maior.
Oi Scott, muito interessado em sua planilha do Options Tracker e espero que você ainda esteja trabalhando nele, conforme seu tempo permitir. Eu anteriormente usei uma folha similar no Excel que, parece ter sido submersa pelo último fiasco no Yahoo. Tenho algumas perguntas sempre que tiver tempo.
1) Então, antes de tudo, sua folha não é afetada pela bagunça no Yahoo. Isso é verdade?
2) como alguns outros eu adoro ter uma cópia de seu dividendo combinado e rastreador de opções em uma folha.
3) Como você pode atualizar novas versões, haverá uma maneira de transferir as transações para a nova folha sem ter que inserir novamente todas as posições de um & # 8217; s?
4) Existe uma maneira fácil de duplicar a folha de colocação / chamada e, assim, colocar chamadas em uma folha e se coloca no outro?
5) Qualquer plano para uma longa sintética, ou seja, uma compra de LEAP adquirida e uma LEAP vendida colocada em uma folha.
6) Existe uma maneira de incluir a corrente da opção na folha para que o preço seja atualizado automaticamente à medida que a folha é carregada? (Apenas responda conforme seu tempo permitir, desculpe, não significa que você possa sobrecarregar você).
Estou correto que não consigo usar o programa para comprar chamadas e comprar itens.
Como faço para guardá-lo?
Agradeço seus esforços em colocar isso juntos.
Como faço para inserir uma chamada coberta e calcule o retorno se for chamado, se vendido, se expirado.
Oi Stephen, obrigado pelo comentário. Eu vou voltar para você no próximo dia ou dois. No trabalho agora.
Use seus dois rastreadores semanalmente, será diariamente em breve, tenho certeza. Adoro a simplicidade de uso e os detalhes que mostra. Está me ajudando a rastrear quais estratégias estão funcionando e quais não são tanto por ter elas como contas diferentes.
Uma pergunta você. A página de Resumo e a Renda de Opções Mensais a cada ano são calculadas usando colunas que não podemos ver. Minhas perguntas surgem, pois está mostrando um valor em novembro (esse é o único mês em que eu tenho dados diferentes de duas entradas em outubro que ainda não expiram em dezembro) que não faz sentido para mim. É maior do que o lucro / perda aberto e o lucro / perda fechado. Então eu estou confuso como ele o calcula e se é correto ou não. Se você pudesse ajudar com isso, seria incrível. Muito obrigado como sempre. Aguarde suas atualizações e você me inspirou a acompanhar tudo. Steve.
Você se importaria de compartilhar sua planilha comigo para que eu pudesse solucioná-la sozinho? Você pode enviá-lo para scott (a t) twoinvesting. Caso contrário, uma captura de tela para o mesmo endereço funcionaria também.
Eu compartilhei a planilha com você Scott. Muito obrigado.
Scott, há alguma maneira de puxar a cotação ao vivo para cada posição na planilha?
Scott certamente é o guru aqui, mas, pelo curto prazo, pelo menos eu estive puxando citações do Yahoo com o seguinte script:
var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; https: //query2.finance. yahoo/v7/finance/options/” + ticker);
var chain = JSON. parse (response. getContentText ());
var ask = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. ask);
var bid = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. bid);
var mid = (lance + perguntar) / 2;
Obviamente, isso é um & # 8220; tente por seu próprio risco & # 8221; especialmente considerando o Yahoo fechar sua API alguns meses atrás e, assim, causando interrupção para alguns usuários que precisam / querem tirar citações de opções em suas planilhas. Então, você precisará de uma coluna para o preço médio que você pode extrair com a seguinte fórmula: = getMidPrice (AG3) com AG3 sendo a coluna que contém o símbolo da opção.
Eu também sei que os Interactive Brokers têm sua própria API, mas eu não consegui descobrir como usá-lo. Boa sorte e certifique-se de salvar uma cópia da sua folha se você decidir tentar isso.
Você pode me passar por como usar isso? Eu fui ao editor do roteiro em Sheets e entrei isso e continua jogando um & # 8220; personagem ilegal; # 8221; erro na linha 6.
Com essa permissão de sites, não me importo de dar uma chance. Lembre-se de que não estou perto do & # 8220; brain & # 8221; que Scott é quando se trata de escrever planilhas, mas eu aprendi a copiar / colar bem.
O & # 8220; código & # 8221; que eu postei parece ser o mesmo que no meu script. Por exemplo, minha linha 6 diz.
& # 8220; var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; https: //query2.finance. yahoo/v7/finance/options/” + ticker); & # 8221;
sem as aspas. Mas, termina com o semi-cólon.
Você tem uma coluna em cada folha individual que você está tentando retirar aspas para o símbolo da opção? Então, outra coluna que faz referência às células na coluna de símbolos? Por exemplo, minhas citações são puxadas para a coluna N com o comando = GetMidPrice (AG4) com AG4 referenciando a coluna AG que contém o símbolo da opção específica para a célula N4.
Probabilidade de troca de opções bem sucedidas.
Calcule a probabilidade de ganhar dinheiro em uma troca de opção com esta planilha de Excel gratuita.
As opções de compra e venda são arriscadas, e os comerciantes precisam de ferramentas para ajudar a avaliar a probabilidade de sucesso.
Muitas técnicas existem, mas a mais simples é baseada na compreensão da matemática por trás de uma curva de distribuição normal.
Essas equações dão a probabilidade de um comércio bem sucedido para a.
Os europeus acabaram no dinheiro (isto é, a probabilidade de o preço de exercício estar acima do preço de mercado no vencimento). Chamada européia que termina no dinheiro (ou seja, a probabilidade de o preço de exercício estar abaixo do preço de mercado no vencimento)
N () é a função de distribuição normal, e é equivalente à função NORMSDIST () do Excel. (S) é o preço da ação X é o preço de exercício v é a volatilidade implícita T é o prazo para expirar.
Essas equações estão intimamente relacionadas ao Delta de uma opção. Os comerciantes costumam usar o delta como uma aproximação da probabilidade de uma opção terminar no dinheiro.
Delta é dado por esta equação,
onde r é a taxa livre de risco. Como você pode ver, P call, P put e Δ estão intimamente relacionados.
Um delta de 1 indica que o preço da opção se move em bloqueio com o preço das ações. Um delta de 1 também significa que a opção estará no dinheiro no vencimento.
No entanto, o delta assume que os preços das ações têm uma distribuição log-normal. Este não é, no entanto, sempre o caso.
Esta planilha implementa as equações acima e ajuda você a calcular a probabilidade de que seu comércio seja bem sucedido. A planilha também calcula a faixa de preço de ações desejada para um negócio vencedor, dada uma probabilidade.
12 pensamentos sobre & ldquo; Probabilidade de uma opção de sucesso Trade & rdquo;
O recurso descrito em sua última frase, & # 8220; A planilha também calcula a faixa de preço de ações desejada para um negócio vencedor, dada uma probabilidade # 8221; não parece funcionar & # 8230; Tenho cuidado em olhar para ele?
Tente remover o & # 8220; / 100 & # 8221; nas fórmulas para o preço das ações inferior e superior (células B23 e C23 no arquivo original) e deve funcionar. As fórmulas resultantes serão assim:
Preço de estoque mais baixo.
Preço de estoque superior.
Se eu quiser saber o menor preço de exercício e o preço de ataque superior para uma determinada probabilidade de vencer, que chamada e colocar IV devo usar? Quais são as opções ATM?
A fórmula está assumindo uma volatilidade implícita diária? Se eu tivesse uma volatilidade implícita de 30 dias, isso mudaria a fórmula? Nesse caso, o que devo dividir no sqrt (T)?
Oi, obrigado pela planilha! No entanto, a & # 8220; probabilidade de estoque expirando na faixa & # 8221; não funciona como esperado.
Se eu usar US $ 25, 50 dias, 40% de chamadas / colocadas e 99% de chance de ganhar, retorna os intervalos superior / inferior de 25.09 e 24.91. Parece muito apertado para 99% de chance de sucesso?
Eu tinha um espião de teste de resultado semelhante em 205. I & # 8217; m usando o iPad excel. Eu tirei a divisão por 100 de volatilidade na fórmula e parece uma solução.
Além disso, a função normalizada nas minhas planilhas parece ter vários valores como média, desvios etc. sua função parece usar uma célula. Você pode explicar ?
Oi Dasinv, eu tenho o mesmo problema. O Stokcs que expira em uma calculadora de intervalo não parece funcionar. Você teria uma solução para isso? Como é uma ótima ferramenta. Thnx, Bulent.
Você afirma que a distribuição normal do registro não é sempre uma boa aproximação para os preços das ações. Tendo trocado um tempo, vejo isso com caudas longas de cisnes negros. Podemos adaptar isso para utilizar uma distribuição que corresponda mais precisamente ao estoque.
A) qual distribuição usamos?
B) podemos inserir dados históricos para criar uma curva de distribuição personalizada que melhor corresponda.
C) uma vez que temos essa distribuição, como substituímos o normando pela nova curva?
Bela obra de trabalho encantadora.
Muito obrigado por esta planilha e pela correção.
E se eu quiser encontrar Qual é a porcentagem de probabilidade de que o preço permaneça entre 940 e # 8211; 1020.
Eu entrei na seguinte informação.
Preço de estoque atual = 25.
Ligue a Volatilidade Implícita = 40%
Ponha Volatilidade Implícita = 40%
Dias para expiração = 50.
Nenhuma das probabilidades são recalculadas.
O que estou fazendo de errado?
Não entendi como interpretar esses números. Os termos usados na explicação acima não são os termos usados no exemplo. Aqui é o que eu entendo olhando para as fórmulas:
& # 8211; (Fórmula) Preço de ações = (Exemplo) Preço de estoque alvo.
& # 8211; (Fórmula) Preço de exercício = (Exemplo) Preço de estoque atual.
Olhando para Call Probability, se eu colocar o Target Stock Price até 2000, o & # 8221; Winning Probability & # 8221; dá 100% e & # 8220; Close Above Target & # 8221; é 0%. Parece "Winning Probability & # 8221; deveria dizer "perder probabilidade" e # 8221 ;.
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